根据《南渡录》记载：靖康年间，赵构在金国做人质。一天夜晚，他甩掉看守逃跑了。逃到磁州的崔府君庙，想在庙里休息一下。这时的他，真是又困又累，一会就睡着了。不知过了多长时间，忽然听到有人叫他：“快起来，金兵来抓你了。”赵构睡的正香，听到喊声，一骨碌就爬了起来。侧耳倾听，从远处传来嘈杂的人马声。来到庙外一看，一队骑兵正举着火把往这边赶来。赵构的脑袋轰的一声就大了，心想：我双腿怎么能跑过金人的快马，这下完了。正在着急，一回头，一匹快马打着响鼻站在台阶上，他什么也顾不上了，飞身上马，向南狂奔。金兵在后面穷追不舍。跑了一阵，黄河拦住了去路。前面河水滔滔，大浪拍岸，连一条船的影子都没有，身后火把点点，马蹄声越来越近了。赵构急得如热锅上的蚂蚁。在这生死关头，只见那匹马纵身一跃，跳到奔腾咆哮的河水之中。康王只觉得像腾云驾雾一样，耳边呼呼的风声，不时有水珠打在脸上。他双手抱住马脖子，把眼一闭，心一横：是生是死听天由命吧。不知过了多长时间，康王睁开双眼，看见已经到了黄河南岸，追兵也不见了踪影。那匹马轻轻将康王放到地上，跑入树林不见了。赵构只好慢慢步入林中，只见树林里有座古庙，庙门的旧匾额上书写着“神马寺”三个大字。赵构也无心观看，只想快点儿进庙休息。刚进庙门，就看到庙堂上站着一匹湿淋淋的泥马，好像刚从水里出来一样。赵构想：“难道就是此马驮我过河不成？”又一想，失声道：“不对呀，这是一匹泥马呀，泥马见水了不就化了么。”话音刚落，泥马化成了一堆泥巴。康王恍然大悟：这次之所以能够死里逃生，原来是神马一直在暗中保护自己呀。于是，他走到已融化了的泥马前，许愿道：既然神马能保佑我赵构不死，也一定能够拯救大宋江山。如果将来我能当上皇帝，一定要重修庙宇，为神马再塑金身。此后，南宋在与北国的战斗中，大多是负多胜少，老是被追着屁股打。尽管有岳飞、韩世忠等将领的顽强抵抗，英勇北伐，但由于赵构奉行的是妥协投降政策，北伐往往是中途夭折，其势力再也没有扩展到黄河流域，赵构也就不可能兑现故事里“重修庙宇，再塑金身”的诺言了。后来，黄河南岸的滑州人根据故事传说，把泥马神像请进神马寺，并将寺名改为泥马庙。泥马庙遗址在老店镇泥马庙村。
